ประเด็นข่าว : ผลการประชุมของที่ประชุม BIS บรรลุข้อตกลงอนุสัญญา Basel III โดยกำหนดให้ธนาคารต้องมี Tier 1 Capital = 7% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยแบ่งเป็น Core Tier 1 Capital อย่างน้อย 4.5% ของสินทรัพย์เสี่ยง (เริ่ม ม.ค. 2558) และต้องมีทุนสำรองหุ้นสามัญต่างหากอีก 2.5% ทยอยเริ่ม ม.ค. 2559 ถึง ม.ค. 2562
สรุปประเด็นสำคัญตามข่าว : ตามข่าวหลักเกณฑ์ Basel III ประเด็นสำคัญอยู่ที่การกำหนดการดำรง Tier 1 Capital ขั้นต่ำ โดยมีกรอบเวลาดังนี้...ม.ค. 58 (อีกประมาณ 4 ปีกว่า) ต้องมี Core Tier 1 Capital อย่างน้อย 4.5% ของสินทรัพย์เสี่ยง และ ม.ค. 62 (อีกประมาณ 8 ปีกว่า) ต้องมี Tier 1 (Core Tier 1 Capital + ทุนสำรองหุ้นสามัญ) อย่างน้อย 7% โดยประเทศในกลุ่มจี – 20 จะเป็นกลุ่มที่นำไปปฏิบัติก่อน
ความเห็น : สำหรับประเทศไทย คงมีการนำมาใช้หลังต่างประเทศ คาดว่าคงอีกประมาณ 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างเร็ว ซึ่งผลกระทบที่แน่นอนคงต้องรอให้เห็นรายละเอียดในการนับรายการใดเป็น Core Tier 1 ได้บ้าง จึงจะสรุปได้
ปัจจุบันธปท. กำหนด BIS Ratio ขั้นต่ำที่ 8.5% โดยต้องเป็น Tier 1 ratio อย่างน้อย 4.25% ซึ่งธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้ว ข้อมูลจากธปท. ประจำเดือน ก.ค. 53 ค่าเฉลี่ย Tier 1 ทั้งกลุ่มอยู่ที่ 12.32% และ BIS ratio อยู่ที่ 16.70% แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่นับเป็น Core Tier 1 Capital ตามเกณฑ์ใหม่ ซึ่งต้องมีอย่างต่ำ 4.5% นั้น ย่อมส่งผลต่อฐานะเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ไทย แต่เรามองว่ามีเวลามากพอที่ธนาคารพาณิชย์ไทยจะปรับตัว และเสริมทุนให้แข็งแกร่งได้ด้วยประสิทธิภาพในการทำกำไรปัจจุบัน ประกอบกับคุณภาพสิทรัพย์โดยรวมปรับตัวดีขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรเ! พิ่มขึ้นในอนาคตด้วย
โดยสรุป เรามองว่า Basel III น่าจะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบธนาคารทั่วโลก ให้มีความทนทานต่อปัญหาเศรษฐกิจมากขึ้น สำหรับผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์ไทยประเมินว่ามีจำกัดเนื่องจากมีระยะเวลามากพอสมควรในการปรับตัว ประกอบกับความสามารถในการทำกำไร และคุณภาพสินทรัพย์ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เบื้องต้นประเมินว่าไม่มีผลกระทบรุนแรงเหมือนคราวที่นำ IAS39 มาใช้บังคับในการตั้งสำรองฯ
ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมทางฝ่ายวิจัยจะนำเสนอต่อไปเป็นลำดับ
………………………………………………………………………………………………….
BISออก'บาเซิล3'คุมธนาคารทั่วโลก
Source - โลกวันนี้ (Th)
Tuesday, September 14, 2010 03:16
12243 XTHAI XECON XGEN XINTER DAS V%PAPERL P%WTD
บาเซิล : ที่ประชุมบีไอเอสและผู้ว่าการธนาคารกลางทั่วโลกเห็นพ้องกันในการ ออกกฎระเบียบด้านการเงินสำหรับสถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลกนำไปปฏิบัติที่เรียกว่าอนุสัญญาบาเซิล 3 ซึ่งจะเน้นการเพิ่มทุนและวางระเบียบการลงทุนของธนาคาร เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตการเงินเหมือนเดือนกันยายน 2008
ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (บีไอเอส) และผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และประเทศกำลังพัฒนาได้ประชุมที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันอาทิตย์ ที่ผ่านมา มีมติให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มทุน สำรองคุณภาพสูงเป็น 3 เท่า เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตสินเชื่อระหว่างประเทศครั้งใหม่ โดยจัดทำเป็นอนุสัญญาบาเซิล 3 หรือ Basel III ซึ่งเป็นระเบียบกำกับดูแลการธนาคารทั่วโลกฉบับใหม่ ที่กำหนดให้ธนาคาร ต้องมีทุนสำรองคุณภาพสูงรวมทั้งหมด 7% ของสินทรัพย์เสี่ยง เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ 2% ในปัจจุบัน อนุสัญญาบาเซิล 3 จะให้เวลาปรับ ตัวไปจนถึงเดือนมกราคม 2562 หรือหลังจากนั้นนานกว่าที่ธนาคารต่างๆคาดหมายไว้
นายฌอง-คล็อด ทริเชต์ ประธานธนาคารกลางยุโรป กล่าวว่า อนุสัญญานี้เป็น การเสริมสร้างพื้นฐานความแข็งแกร่งให้แก่มาตรฐานทุนโลก ช่วยให้เกิดเสถียรภาพการ เงินระยะยาวและการเติบโตอย่างสำคัญ ที่ประชุมคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำ ให้ธนาคารดำเนินยุทธศาสตร์ที่เสี่ยงน้อยลง และสร้างหลักประกันว่ามีทุนสำรองมากพอจะต้านทานการเปลี่ยนแปลงฉับพลันทาง การเงินโดยไม่ต้องอาศัยภาษีช่วยเหลือ แต่ระเบียบใหม่จะทำให้มีเงินสดปล่อยสินเชื่อลดลง ซึ่งจะมีผลทำให้เศรษฐกิจที่เพิ่งฟื้นตัวชะลอการขยายตัว
อนุสัญญาบาเซิล 3 กำหนดให้ธนาคารต้องมีทุนสำรองขั้นที่ 1 หรือ Core Tier 1 Capital อย่างน้อย 4.5% ของทรัพย์สิน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และต้องมีทุนสำรองหุ้นสามัญแยกต่างหากอีก 2.5% ทยอยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงเดือนมกราคม 2562 ทำให้ธนาคารต้องเพิ่มเงินทุนที่มีคุณภาพเป็น 7% ของทรัพย์สิน
อนุสัญญาบาเซิล 3 เป็นสนธิสัญญา ทางการเงินที่ผู้ว่าการธนาคารกลางจาก 27 ประเทศร่วมกันร่างขึ้นในการประชุมที่เมืองบาเซิล หลังจากที่หลายประเทศขัดขวาง ไม่ให้ร่างกฎระเบียบเรื่องการเพิ่มทุนในธนาคารอย่างมีระบบ ซึ่งเป็นการจัดระเบียบการเงินครั้งใหญ่ของธนาคารทั่วโลก หลังเกิดวิกฤตการเงินในสหรัฐที่มีผลให้กิจการของสถาบันการเงินเสียหาย
ก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตการเงิน ธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลกทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่มีการวางระบบป้อง กัน ทั้งนี้ ประเทศที่เป็นตัวหลักในการผลักดันให้อนุสัญญาบาเซิล 3 เกิดขึ้นคือกลุ่มประเทศจี-20 เพราะกลุ่มจี-20 ได้รับความเสียหายจากวิกฤตดังกล่าว และคาดว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำจี-20 ที่กรุงโซล ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะนำรายละเอียดของอนุสัญญาบาเซิล 3 มาพิจารณาเพื่อออกเป็นมติให้กลุ่มจี-20 นำไปปฏิบัติ
ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันจันทร์ นักวิเคราะห์ด้านการเงินคาดว่า ธนาคารพาณิชย์ของญี่ปุ่นพร้อมเพิ่มทุนสำรอง ขั้นที่ 1 ตามที่อนุสัญญากำหนด โดยคาดว่าธนาคารมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จะเพิ่มทุนสำรองขั้นที่ 1 ได้อีก 7.41% ภาย ในสิ้นปีการเงินในเดือนมีนาคมปีหน้า--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้
Disclaimer:This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or organization to whom they are addressed. If you are not the intended recipient, you should not copy, re-transmit, use, or disclose its contents, but should return it to the sender and delete your copy from your system. Country Group does not accept legal responsibility for the contents of this message. Any views or opinions expressed are solely those of the author and do not necessarily represent those of Country Group
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น